Bollinger Band Resistens

SR Trend Lines - Bollinger Bands. Copyright 2015 FX Academy Ltd. Risk Ansvarsfriskrivning FX Academy ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som härrör från tillit till informationen på denna webbplats, inklusive marknadsnyheter, analyser, handelssignaler och Forex broker recensioner. Data som finns på denna webbplats är inte nödvändigtvis realtid eller exakt, och analyser är författarens åsikter och representerar inte FX Academy eller dess anställdas rekommendationer Valutahandling på marginal innebär hög risk och är inte lämplig för alla investerare. En förlust av levererad produkt kan överstiga inledande insättningar och kapital är i riskfyllnad Innan du beslutar att handla Forex eller något annat finansiellt instrument bör du noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Grunderna i Bollinger Bands. På 1980-talet , Utvecklade John Bollinger, en långtidstekniker på marknaderna, tekniken att använda ett glidande medelvärde med två handelsband ovan och belo W it Till skillnad från en procentuell beräkning från ett normalt glidande medel lägger Bollinger Bands enkelt till och subtraherar en standardavvikelseberäkning. Standardavvikelsen är en matematisk formel som mäter volatilitet som visar hur aktiekursen kan variera från det verkliga värdet. Genom att mäta prisvolatiliteten, Bollinger Bands Anpassa sig till marknadsförhållandena Det här gör dem så praktiska för handlare att de kan hitta nästan alla prisuppgifter som behövs mellan de två banden. Läs vidare för att få reda på hur denna indikator fungerar och hur du kan tillämpa den på din handel. Mer om Volatilitet, se tips för investerare i volatila marknader. Vad säger Bollinger Band Bollinger Bands består av en mittlinje och två priskanaler band ovanför och under den. Centrallinjen är ett exponentiellt rörligt medelvärde Priskanalerna är standardavvikelser för beståndet som studeras Banden kommer att expandera och avtala eftersom prisåtgärden av ett problem blir volatilt expansion eller blir bunden till ett tätt handelsmönster sammandragning Lär dig om skillnaden mellan enkla och exponentiella glidande medelvärden genom att kolla Moving Averages Vad är de? En aktie kan handla i långa perioder i en trend om än med viss volatilitet från tid till annan. För att bättre se trenden använder handlare det rörliga genomsnittet för att Filtrera prisåtgärden På så sätt kan handlare samla viktig information om hur marknaden handlar. Till exempel efter en kraftig ökning eller fall i trenden kan marknaden konsolidera handel på ett smalt sätt och korsning över och under det glidande genomsnittet För att bättre övervaka detta beteende använder handlare de priskanaler som omfattar handelsaktiviteten kring trenden. Vi vet att marknaderna handlar oregelbundet dagligen trots att de fortfarande handlar i en uptrend eller downtrend. Tekniker använder rörliga medelvärden med stöd och motstånd Linjer för att förutse prisaktionen hos ett lager Övre motstånd och nedre stödlinjer släpper först och extrapoleras sedan för att bilda kanaler med n som näringsidkaren förväntar sig att priserna ska innehålla Några näringsidkare ritar raka linjer som förbinder antingen toppar eller bottnar av priser för att identifiera de övre eller nedre pristyckena respektive och sedan lägga till parallella linjer för att definiera den kanal inom vilken priserna ska röra sig så länge som priserna flyttar inte ut ur den här kanalen, kan näringsidkaren vara rimligt övertygad om att priserna rör sig som förväntat. När aktiekurserna ständigt berör det övre Bollinger-bandet, anses priserna överköps omvänd, när de ständigt berör det lägre bandet, priserna Menas att överlåtas utlösande en köp signal. När du använder Bollinger Bands, betecknar de övre och nedre banden som prismål Om priset avböjer sig från det nedre bandet och korsar över 20-dagars genomsnittet mellanlinjen kommer det övre bandet att representera Det övre prismålet I en stark uppgång fluktuerar priserna vanligtvis mellan övre bandet och 20-dagars glidande medelvärde. När det sker sker en kryssning under 20-dagars mo vänliga medelvärden för en trendomvandling till nackdelen För mer om att mäta en tillgångs riktning och dra nytta av det, se Spåra aktiekurserna med Trendlines.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen vara uppmätt. En amerikansk kongress gick i 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning Eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Bollinger Bands Egenskaper. Trading Band, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de Mest kraftfulla begrepp som är tillgängliga för den tekniskt baserade investeraren, men som de vanligtvis inte tros ger absoluta köp - och säljsignaler baserat på pris som rör banden. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en släkting Grunden Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen till bilda ett kuvert Det är prissättningen av priser nära kanterna på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hurst s strategi involverade Ritning av slätade kuvert runt pris för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik Notera särskilt användningen av olika enve lopes för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om trading bands kom i mitten till slutet av 1970-talet, som begreppet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procent för att få ett kuvert Ett pris som har blivit anställd av många Ett gott exempel framgår av Figur 2, där ett kuvert har konstruerats kring Dow Jones Industrial Average DJIA. Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden skiftas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är rakt. Beräkna först och plotta det önskade genomsnittet. Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera genomsnittsvärdet med 1 plus den valda procenten 1 0 04 1 04 Beräkna sedan det nedre bandet genom att multiplicera Medelvärdet av skillnaden mellan 1 och den valda procenten 1 - 0 04 0 96 Avsluta slutligen de två banden För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20 och 21 dagars medelvärden och de mest populära procentsatserna Ligger inom området 3 5 till 4 0. Nästa stora innovation kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att man skulle hitta marknaden för att ställa in bandet bredder snarare än det intuitiva eller slumpmässiga tillvägagångssättet som tidigare använts Att banden är konstruerade så att de innehåller en fast procentandel av data under det gångna året. Figur 3 visar detta kraftfulla och ändå väldigt användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagarsgenomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Således Band skiftas upp 3 och ner med 2 Bomar-band var resultatet Bandens bredd är annorlunda för de övre och nedre banden I en hållbar tjurrörelse ökar bandbreddens bredd och den nedre banden breddar kommer att komma samman. Det motsatta gäller På en björnmarknad Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Åskådning på marknaden Vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra i slutet av 1970-talet, w Hile trading warrants och optioner och i början av 1980-talet, när indexoptionshandel började, fokuserade jag på volatilitet som nyckelfariabeln Till volatilitet, då vände jag mig om igen för att skapa mitt eget tillvägagångssätt för handelsband Jag testade några volatilitetsåtgärder innan jag valde Standardavvikelse som metod för att sätta bandbredd Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av känsligheten för extrema avvikelser. Bollinger Bands är därför extremt snabbt att reagera på stora rörelser på marknaden. I Figur 5 är Bollinger Bands ritade två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde Tidsramen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen. Notera att många omkastningar inträffar nära banden och att ave Raseri ger stöd och motstånd i många fall. Det är mycket värdefullt att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, högt lågt nära 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Den viktade nära, höga låga nära nära 4, är En annan För att bibehålla tydlighet kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för bandkonstruktion. Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Fokusera på den mellanliggande trenden Ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier är en 20-dagarsperiod optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått breda Acceptans Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Det genomsnitt som väljs bör beskriva den valda tidsramen. Det här är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd till korrigeringen av det första flyttet uppifrån en botten Om medelvärdet penetreras av Korrigering, då är genomsnittsvärdet för kort om korrigeringen i sin tur ligger under genomsnittet, då genomsnittet är för långt. Ett medel som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är trasigt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan Tillämpas på praktiskt taget vilken som helst marknad eller säkerhet För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. Eftersom du förlänger antalet involverade perioder, Behöver öka antalet standardavvikelser som anställts Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra.50 perioder med 2 1 standar d avvikelse.10 perioder med 1 9 standardavvikelse. Upperband 50-dagars SMA 2 1 s Mellanband 50-dagars SMA Nedre band 50-dagars SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagars SMA 1 9 s Mellanband 10- Dag SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1 9 s. I de flesta fall är periodernas karaktär immateriella, alla verkar svara på korrekt angivna Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många handlare tillämpar dem På intradagbasis. Avslutningar på övre och nedre band Handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ grund Ämnet riktar sig faktiskt till frasen en relativ grund. Handelsband ger inte absoluta köp - och säljsignaler helt enkelt genom att ha Har berörts snarare, de ger en ram inom vilket pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelse från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlösta stater. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generat Jon av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator för prisåtgärden inom banden. Om priskoderna övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal å andra sidan, om priskoderna Övre band och indikatoråtgärd bekräftar inte att det skiljer sig från att vi har en säljesignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från pris Åtgärd inom banden ensam En toppdiagrambildning som bildas utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra toppens position i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Det bidrar ofta till Spotting toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omvända sant för låga. Beräkning bb och bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp med hjälp av th E samma formel som George Lane använde för stokastik Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden Till skillnad från stochastik, som är avgränsade med 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden Vid 100 vi Är vid övre bandet, vid 0 är vi på lägre band Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lägre band. Indicator b låter oss jämföra prisåtgärder Till indikatoråtgärd På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index RSI Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer efter en rally faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40 We Få en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet. Den första låga kom utanför banden medan den andra låga gjordes inuti banden. Köpsignalen bekräftas av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftat köp signal. upper band - lägre band. Trading band och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir den resulterande marknadens inflytande kraftfull bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också intressehandlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet när banden smalnar Drastiskt sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligen inom en mycket nära framtid. Till exempel har en droppe i bandbredd under 2 för Standard Poor s 500 lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig förut Att verkligen komma igång, varav Januari 1991 är ett bra exempel. Genomförande av multicollinearitet En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multikollinearitet bland indikatorer. Multikollinearitet är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som härleddes från samma serie stängningskurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. Så en indikator härledd från closin G-priser, en annan från volymen och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig konvergensdivergens MACD och förändringshastighet förutsatt att alla härleddes från slutkurserna och använde liknande tidsintervaller skulle inte här vara , Tre indikatorer som ska användas med band för att generera köper och säljer utan att lösa problem. Olika indikatorer som är resultatet av pris ensam är RSI ett bra val. Slutpris och volym kombinerar för att producera volymbalans, ett annat bra val. Slutligen kombinerar prisklass och volym För att producera pengaflöde igen ett bra val Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg Många andra kunde ha blivit utvalda också. MACD kan ersättas med RSI, till exempel. Varukanalsindex CCI var en Tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med bandet själva i vissa tidsramar. Bunnlinjen Är att jämföra prisåtgärder inom band till en indikator som du vet väl För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra en annan indikators handling, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger , CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades i ett försök att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler om användningen av Bollinger Bands var upptagna från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg per definition Priset är högt vid det övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer Kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används, bör indikatorerna inte vara direkt relaterade till en anot henne En momentumindikator kan komplettera en volymindikator framgångsrikt, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera klargöra rena prismönster som M-toppar och W-bottnar, momentumskift etc. Tagarna på banden är bara det, taggar inte signaler En märke av det övre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en säljsignal. En märke av det nedre Bollinger-bandet är INTE en självköpssignal. In trendande marknader kan pris och går uppåt på det övre Bollinger-bandet och ner i det nedre Bollinger-bandet. Lösningar utanför Bollinger Bands är initialt fortsatta signaler, inte reversalsignaler. Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem. Parametrar av 20 perioder för glidande medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandbredden är just det, standardvärdena De faktiska parametrarna som behövs för en given marknadsuppgift kan vara olika. åldersutnyttjande som det mellersta Bollinger-bandet borde inte vara det bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion Om genomsnittet är förlängt måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder till 2 1 vid 50 perioder Likaså, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1 9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde Detta beror på att en Enkelt medelvärde används i standardavvikelsens beräkning och vi vill vara logiskt konsekvent. Exponential Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som lämnar baksidan av beräkningsfönstret Exponentiella medelvärden måste användas för både mitten band och vid beräkning av standardavvikelse. Gör inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid byggandet av förbudet ds Fördelningen av säkerhetspriserna är oregelbunden och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data i Bollinger Bands med standardparametrarna. B berättar för oss var vi är i förhållande till Bollinger Bands Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik. b har många användningar bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indicators kan normaliseras med b, eliminering av fasta trösklar i processen. För att göra denna plot 50-tiden eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger-banden är. Råbredden normaliseras med medelbandet. Använd standardvärdena. BandWidth är fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Den mest populära användningen är För att identifiera Squeeze, men det är också användbart för att identifiera trendförändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på barer av alla längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen vid wo rk. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indrätta inställningar där oddsen kan vara till din fördel. A not från John Bollinger En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det Dessa regler som omfattar användningen av Bollinger Bands samlades på svar på frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda banden. Det finns många sätt att använda Bollinger Bands, men dessa regler bör fungera som en bra utgångspunkt. lära dig mer om Bollinger Bands. För att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler klickar du på 22 regler för användning av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.